一、期貨套利方法有哪些？

簡單說：同一品種，在不同月買高賣低或買低賣高。
不同品種間，買高賣低或買低賣高。
通過差價變化，獲得利潤。

二、期貨套利是怎么做的？？

套利交易揭秘（一）保證金體系概覽 套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。
跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統(tǒng)一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。
國內(nèi)期貨市場的套利交易多限于跨期套利交易。
2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。
2003年后，ZCE推出跨期套利管理辦法，規(guī)定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。
2005年后，ZCE增加跨期套利交易組合指令。
2006年后，其他期貨交易所升級的交易系統(tǒng)也將支持跨期套利交易。
受國內(nèi)期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，“雙跨”套利交易在國內(nèi)很少出現(xiàn)。
然而，國際期貨市場上“雙跨”套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。
交易所積極推出和制定自成體系的各種各類“雙跨”套利保證金規(guī)定，在保證金體系中占據(jù)重要地位。
幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。
因此，有必要對國際“雙跨”套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。
從交易性質(zhì)上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。
近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨于多樣化，大致可以分為交易所內(nèi)合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。
而交易所內(nèi)合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產(chǎn)品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。
交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。
交易所內(nèi)外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經(jīng)濟全球化趨勢，而多數(shù)交易所內(nèi)部上市品種的多種套利交易比比皆是。

三、怎么用期貨套利的分析方法做分析

以下資料來源參考：中金網(wǎng)。
在進行套利交易前，首先應對目前的套利關系用圖表加以分析。
在普通的交易方面，圖表是決定時點的主要工具，它對價格的波動提供了歷史性資料。
套利圖表與一般的價格圖表不同在于它記載著不同月份的合約之間彼此相互的關系。
所以，套利圖表作為分析、預測行情的工具，它并不注重絕對的價格水平，而是在圖表中標出價差的數(shù)值，以歷史價差作為進行套利分析的依據(jù)。
　　另外，套利常常會顯示出季節(jié)性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節(jié)性套利，并且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。
為了利用季節(jié)性進行套利，必須回溯分析多年前的價格資料和研究此種套利，并且必須將現(xiàn)在的供求加以考慮，然后研究確定過去的市場行為是否能夠應用在未來的幾年。
這種類比研究法是以多種市場分析方法綜合而得的分析技術，此類方法是用來證明最初激勵因素能否在套利季節(jié)再度發(fā)生。
為了使這種季節(jié)性的趨勢增加可信度，重要的是確定明顯的等量使得激勵因素能發(fā)生作用。
　　在收集以往套利資料時，不要將不同期間的資料拿來做比較。
在期間相似的情形下，通常相同的供求力量會引起類似的套利。
因此，在價格劇烈上漲的期間里，參考同期的利多市場可得到相似的價格行為。
例如美國在20世紀70年代初，“逆轉市場”主宰了整個行情，后來比較正常的市場結構引導市場走向，但有的供給量較吃緊的商品期貨如咖啡、可可仍保持著逆轉形式。
了解這些引起市場不均衡的因素及特定商品對這些不均衡狀況的反應，可在后來的套利中有所參考和借鑒。
　　據(jù)分析，糖市存在套利機會。
因為白糖現(xiàn)貨市場、近月合約受到明確而較強的支撐，但是遠月合約則遭遇較強的壓力，原糖因為其基本面不利變動而下跌破位，又會給國內(nèi)糖市帶來不小壓力，這些壓力也相對集中于遠月合約。
因此，遠月合約將重現(xiàn)并持續(xù)貼水格局，在1209與1301合約價差絕對值縮小時，可以關注多1209合約、空1301合約的套利。
預計遠月合約最大貼水可達300～400元/噸。

四、怎樣做期貨套利？

套利是什么？　　套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
　　交易者買進自認為是“便宜的”合約，同時賣出那些“高價的”合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。
在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
　　簡單的說，就是買強拋弱。
強和弱可能是價格上的，也可能是內(nèi)在邏輯上的。
　　套利一般可分為四類　　A)跨期套利　　B)跨市套利　　C)跨商品套利　　D)期現(xiàn)套利　　跨期套利　　該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據(jù)正反向市場，可以細分為四種形式。
　　總的指導思想是：“在低庫存水平下，現(xiàn)貨(近月)的波動率要高于遠期”(薩繆爾森效應)。
　　關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；
② 近月合約的波動性最強；
③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、后賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、后買進遠期合約的借出交易)。
　　正向市場：遠期合約價格大于近期合約的價格　　反向市場：遠期合約價格小于近期合約的價格　　1、牛市套利：買近賣遠（正套）現(xiàn)貨緊缺時較佳　　2、熊市套利：賣近買遠（反套）現(xiàn)貨滯銷時較佳　　3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。
　　例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度；
而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。
　　跨市套利　　是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。
　　例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。
例如當LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
　　跨商品套利　　指的是利用兩種不同的、但相關聯(lián)商品之間的價差進行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
　　例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
　　期現(xiàn)套利　　期現(xiàn)套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。
當期貨價格與現(xiàn)貨價格之間出現(xiàn)不合理的基差時，套利者通過構建現(xiàn)貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區(qū)間并獲取套利利潤的投資行為。
　　套利交易目的與作用　　目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
　　作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

五、期貨合約如何做套利?

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。
例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上帳幅度；
而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。
例如當LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯(lián)商品之間的價差進行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網(wǎng)期貨頻道）（責任編輯：張宇）

六、期貨套利方法有哪些？

七、期貨的套利策略有哪些？

1、跨期套利投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
2、跨市套利投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
3、跨品種套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯(lián)的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯(lián)商品的期貨合約。

八、期貨套利的方法的介紹

參考資料來源：中金網(wǎng)期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
其實質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。
這是最為常用的一種套利形式。
比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。
過后，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。
跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市場套利（跨市套利）投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小并在未來某一時期體現(xiàn)真正的跨市場交割成本。
比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那么就會有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯(lián)的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯(lián)商品的期貨合約。