一、股指期貨的結算與交割

股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。
股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。
滬深300股指期貨交割結算價確定為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術平均價，交易所有權根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結算價進行調(diào)整。

二、什么是股指期貨合約交割日

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨），是指以股價指數(shù)為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。
雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。
股指期貨交易的標的物是股票價格指數(shù)。

三、股指期貨交割日規(guī)定 什么是股指期貨交割日

就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。
股指期貨與商品期貨一樣，每個合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結算。
每個合約完成交割的最后一天。
在這一天閉市前，所有賣方、買方客戶必須將合約平倉，現(xiàn)金交割，否則視為違約。
買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內(nèi)，按約定的價格和數(shù)量買賣期指的合約。
這個合約都有約定的最后交易日（就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五），這就是期指的交割日。
約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現(xiàn)金結算）。

四、股指期貨交易規(guī)則有哪些？

以下便是期貨交易規(guī)則 ：（投資請搜索|rongzi360 cn|） 1、期貨交易規(guī)則 ：保證金制度 2、期貨交易規(guī)則 ：漲跌停板制度 3、期貨交易規(guī)則 ：每日結算制度 4、期貨交易規(guī)則 ：強行平倉/減倉制度 5、期貨交易規(guī)則 ：交割制度 6、期貨交易規(guī)則 ：持倉限額制度 7、期貨交易規(guī)則 ：大戶報告制度 8、期貨交易規(guī)則 ：結算擔保金制度 9、期貨交易規(guī)則 ：風險警示制度 1、股指期貨交易規(guī)則的合約乘數(shù)：中金所規(guī)定股指期貨每個點價值300元，那么假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數(shù)300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保證金比例交易所設定為15%， 期貨公司可能按16~20%設定，根據(jù)公司實力來定）。
2、股指期貨交易規(guī)則最小變動價位 ：中金所規(guī)定股指期貨最小變動價位0.2個指數(shù)點，每次波段為0.2個點，即：0.2點X300元/點=60元。
3、股指期貨交易規(guī)則合約設置 ：中金所規(guī)定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動推出，最近二月及最近兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟、相對集中之效。
每張合約最后交易日為所在月份的三個周五。
4、股指期貨交易規(guī)則的交易時間 ： 中金所規(guī)定股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；
平常交易時間：第一節(jié):09:15—11:30；
第二節(jié):13:00—15:15，交割日時間：第一節(jié):09:15—11:30；
第二節(jié):13:00—15:005、股指期貨交易規(guī)則的每日結算 ：中金所規(guī)定股指期貨每日結算價：期貨合約最后一小時成交量加權平均價。
交割結算價：到期日滬深300指數(shù)現(xiàn)指最后二小時所有指數(shù)點算術平均價。
6、股指期貨交易規(guī)則的漲跌停板 ：中金所規(guī)定股指期貨漲跌停板為前一交易日結算價的10%，季月合約上市第一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準價的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。
7、股指期貨交易規(guī)則的交割方式 ：中金所規(guī)定股指期貨的交割方式為現(xiàn)金交割。
交割價格按滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后2小時的算術平均價格來定。
8、股指期貨交易規(guī)則的交易場所 ：中國金融期貨交易所。

五、股指期貨的交割日是怎么確定的

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨），是指以股價指數(shù)為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。
雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。
股指期貨交易的標的物是股票價格指數(shù)。

六、期指交割日怎么規(guī)定的

是合約到期月份兒的第3個周五，遇國度法定假日順次延期. 如5月的合約if1005到期日是,5月21日. 到期交割的結算價是滬深300指數(shù)最后2鐘頭的數(shù)學均等價。

七、股指期貨的交割日是怎么確定的

你好，股指期貨合約的交割日是交割月的第三個周五，遇法定節(jié)假日順延。

八、股指期貨如何交割

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
　　到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
　　合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進行。
　　合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。
　　　　合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。
　　集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。
　　連續(xù)競價時間為每個交易日9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競價時間為9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）。