每個(gè)股東應(yīng)有自己的交易系統(tǒng)。無論是散戶投資者還是專業(yè)交易員，交易系統(tǒng)都像是一種賺錢的工具。因此，我們需要了解我們的交易系統(tǒng)。

可以說，交易系統(tǒng)是交易者辛勤工作的產(chǎn)物，反映了交易者的交易理念。因此，交易系統(tǒng)不是萬能藥，也就是說，交易系統(tǒng)只能在其創(chuàng)建者手中發(fā)揮其最大作用。因此，只有建立自己的交易系統(tǒng)，它才能走上穩(wěn)定利潤(rùn)的道路。

交易系統(tǒng)的構(gòu)建過程:理性的自我分析——交易系統(tǒng)框架的建立——測(cè)試和完善交易系統(tǒng)。

　　一、理性的自我分析

進(jìn)行理性自我分析的原因是，只有在一個(gè)人清楚地了解自己的性格并理性地了解自己的專業(yè)領(lǐng)域的情況下，才能在此前提下形成的交易系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期維持。如果交易系統(tǒng)不符合一個(gè)人的個(gè)性特征，那么持續(xù)的情感沖擊和不斷的挫折最終將導(dǎo)致一個(gè)人對(duì)交易系統(tǒng)提出質(zhì)疑，甚至放棄。

例如，假設(shè)交易系統(tǒng)的每日波動(dòng)水平大于5％，最大資金提取率為30％，但預(yù)計(jì)年度利潤(rùn)為100％。當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，您在交易板上看到一堆股票，而您的投資組合遭受了20％的損失，您可能會(huì)感到困惑，并考慮放棄該系統(tǒng)。當(dāng)您下定決心放棄股票時(shí)，所投的選票將迅速撤消并消失。

適合您的交易系統(tǒng)必須是使您“舒適”的系統(tǒng)，無論頭寸，市場(chǎng)或跌宕起伏。如果您的位置使您整天感到不安并且無法入夜，則不能說這個(gè)交易系統(tǒng)不好，但是這個(gè)交易系統(tǒng)絕對(duì)不適合您高級(jí)交易員討論如何建立適合自己的交易系統(tǒng)，并且很難實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定通過該系統(tǒng)獲利。因此，適當(dāng)?shù)慕灰紫到y(tǒng)應(yīng)充分匹配個(gè)人的個(gè)性，習(xí)慣和關(guān)注點(diǎn)。我們應(yīng)該分析我們的個(gè)性特征，以了解我們適合哪種交易模型。

自我分析主要包括人格特征，個(gè)人資源和良好方法。

人格特質(zhì)需要決定他們是“激進(jìn)”投資者還是“穩(wěn)定”投資者。前者適合選擇頭寸集中，波動(dòng)較大但收入彈性較大的強(qiáng)大股票交易策略。后者適合于制作一定數(shù)量的投資組合，并享受由投資組合帶來的平均市場(chǎng)收益或超額收益。

個(gè)人資源主要是指一個(gè)人的長(zhǎng)處。他擅長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析，擅長(zhǎng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)，擅長(zhǎng)掌握政策方向，并且對(duì)某個(gè)行業(yè)或其他方面有豐富的知識(shí)。任何一個(gè)亮點(diǎn)都可以幫助您提高相應(yīng)交易系統(tǒng)的收益率和風(fēng)險(xiǎn)收益率，并幫助您更有可能獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)。

善意主要是指擅長(zhǎng)哪種交易方式。交易模型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進(jìn)入策略，倉位周期，倉位安排等。我們應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)和歷史交易條件，鞏固自己擅長(zhǎng)的交易模型。例如，您需要知道您是否適合短期交易或波動(dòng)趨勢(shì)交易。如果您對(duì)磁盤表面的波動(dòng)非常敏感，我們建議您使用短期系統(tǒng)。如果您認(rèn)為短期波動(dòng)不能使您對(duì)交易感到滿意，那么您應(yīng)該屬于波段趨勢(shì)交易者。建議您使用波段趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。

在交易開始時(shí)，我們

　　二、建立交易系統(tǒng)框架

經(jīng)過清晰的自我分析，我們可以進(jìn)一步構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，包括以下:策略選擇模塊，交易時(shí)間范圍，交易信號(hào)判斷，資金管理系統(tǒng)，頭寸管理系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)控制模塊等。

1.策略選擇模塊

完整的交易系統(tǒng)永遠(yuǎn)不會(huì)依賴單一的交易策略。例如，在牛市中，該行業(yè)顯然正在扭轉(zhuǎn)，大多數(shù)個(gè)人股將擺脫明顯的上升趨勢(shì)。在這種情況下，選擇單個(gè)股票，買入，賣出和耐心持有是最佳的交易策略（利用風(fēng)險(xiǎn)控制很好地控制回撤）；在猴子市場(chǎng)和熊市中，及時(shí)參與強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域和個(gè)股交易持股和短期交易已成為主要的交易策略；

因此，就像人的眼睛和大腦一樣，判斷市場(chǎng)環(huán)境并建立不同的交易策略是完整交易系統(tǒng)的主要框架，這有助于我們確定到達(dá)目的地的方向。

2.明確的交易時(shí)間范圍

交易時(shí)間范圍主要是指一次完整交易的相應(yīng)時(shí)間段。通常每隔一天進(jìn)行一次非常短期的交易，主要是保留時(shí)間為5分鐘。搖擺交易可以是幾天，幾周甚至幾個(gè)月的周期。長(zhǎng)期和中期交易甚至可以達(dá)到幾年的持有期；簡(jiǎn)而言之，不同的交易時(shí)間框架對(duì)應(yīng)于不同的持有時(shí)間，不同的進(jìn)入和退出信號(hào)，不同的波動(dòng)率，不同的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，不同的基金管理系統(tǒng)等。

同樣，對(duì)于每筆交易，不同的時(shí)間范圍具有不同的預(yù)期收益。例如，對(duì)于一天中的閃電交易的股票指數(shù)，單筆交易的預(yù)期收益率為千分之幾，但它可能具有較高的收益率和較高的資本周轉(zhuǎn)率。先前經(jīng)過檢查并在股票指數(shù)中獲利20億英鎊的貿(mào)易公司是類似的交易策略。對(duì)于隔天進(jìn)行的超短期交易，每筆交易有2到3

大多數(shù)投資者認(rèn)為，當(dāng)他們不知道交易時(shí)間框架時(shí)，他們可能會(huì)考慮購買和進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間表，但他們希望每周獲利。這個(gè)混亂的時(shí)間框架的長(zhǎng)期交易效果很難賺錢。

3.清除交易信號(hào)

不同的交易系統(tǒng)具有不同的交易信號(hào)，但是這些交易信號(hào)必須清晰，并具有清晰的定義以及便利性和執(zhí)行特性。以趨勢(shì)交易系統(tǒng)為例。均線突破，短期均線金叉和全天高點(diǎn)的股價(jià)確認(rèn)可以用作交易信號(hào)。

4.資金管理系統(tǒng)

資本管理用于控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)和賬戶波動(dòng)水平。例如，最初，每筆交易都必須承擔(dān)總資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的一定百分比；保證金緩沖積累完成后，應(yīng)逐步擴(kuò)大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例，以增加賬戶的收入彈性；

5.位置管理

短期交易通常不考慮增加或減少頭寸，而擺動(dòng)交易會(huì)遇到頭寸管理問題。頭寸增加或減少的信號(hào)通常等同于買入或賣出信號(hào)。增加頭寸是在進(jìn)一步確認(rèn)初始頭寸判斷之后增加利潤(rùn)的一種手段，而減少頭寸則相反。金字塔方法通常用于增加倉庫，但減少倉庫則相反。

有必要避免將比初始頭寸重的頭寸添加到獲利頭寸，因?yàn)檫@樣容易賺錢和虧錢。另外，要增加虧損頭寸并使低成本多樣化并不容易。就像一個(gè)壞學(xué)生。你打賭他會(huì)改變主意，每天努力學(xué)習(xí)?？赡苄圆皇呛芨?。最好打賭好學(xué)生。畢竟，好學(xué)生變壞的可能性要小得多。

　　三、測(cè)試和完善交易系統(tǒng)

實(shí)際測(cè)試是建立交易系統(tǒng)過程中最重要的環(huán)節(jié)。有幾種好的方法。繼續(xù)這樣做，檢查每筆交易，并為自己完善最合適的交易系統(tǒng)。

1.堅(jiān)持每日交易記錄并記錄每筆交易，尤其是交易原因，市場(chǎng)狀況和行業(yè)。

2.定期檢查帳戶的所有交易記錄，并記錄產(chǎn)生損益的交易，尤其是大額損益，以及產(chǎn)生大量損益的原因。

3.不斷加強(qiáng)對(duì)帶來巨額利潤(rùn)的交易的記憶，不斷審查造成巨額虧損的原因，并制定策略來避免單筆交易中出現(xiàn)巨額虧損的可能性。

4.將利潤(rùn)交易的共同要素細(xì)化到交易系統(tǒng)的每個(gè)細(xì)節(jié)中，并牢記無論發(fā)生什么情況，都必須嚴(yán)格按照細(xì)節(jié)進(jìn)行交易。

5.特別是通過交易日志記錄每日的心理波動(dòng)，尤其是在面對(duì)意外波動(dòng)時(shí)，找到各種心理暗示來緩解和鎮(zhèn)定心理，并建立堅(jiān)強(qiáng)而和平的心。